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Normal distribution
연속 확률 분포의 하나이다. 중심 극한 정리에 의해 독립인 확률 변수들의 평균은 정규분포에 가까워지므로, 많은 데이터가 주어졌을 때의 분포를 근사시킬 때 자주 쓰인다.
평균이 \\mu, 분산이 \\sigma^2인 정규분포의 확률밀도함수는 다음과 같이 주어진다.
\\displaystyle f(x)=\\frac{1}{\\sigma \\sqrt{2\\pi}}\\exp\\left(-\\frac{(x-\\mu)^2}{2\\sigma^2}\\right)
\\mu=0, \\sigma^2=1인 정규분포를 표준정규분포라고 한다.
